利率风险 利率风险是什么意思
利率风险包括收益率曲线风险、基差风险、重新定价风险和期权风险四类。利率风险是指市场利率变动中的不确定性带给商业银行造成损失的可能性。
文章目录：
一、利率风险包括
利率风险包括收益率曲线风险、基差风险、重新定价风险和期权风险四类。利率风险是指市场利率变动中的不确定性带给商业银行造成损失的可能性。利率风险的影响因素包括宏观经济环境、央行的政策、国际经济形势、社会价格水平的变动、证券市场的波动。
利率风险是银行的主要金融风险之一，由于影响利率变动的因素很多，利率变动更加难以预测，银行日常管理的重点之一就是怎样控制利率风险。重新定价风险师最普遍存在的风险，也是最主要的利率风险。基差风险也被称为基准风险，当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等敬数的变动尺如时，银行就会面临基差陵稿启风险。期权风险也被称为选择权风险。
二、利率风险名词解释
利率风险名词解释：市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。
影响因素
宏观经济环境
当经济发展处于增长阶段时，投资的机会增多，对可贷资金的需求增大，利率上升；反之，当经济发展低靡，社会处于萧条时期时，投资意愿减少，自然对于可贷资金的需求量减小，市场利率一般较低。
央行的政策
1一般来说，当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。
2股票和债券市场如果证券市场处于上升时期，市场利率将上升；反之利率相对而言也降低。
国际经济形势
一国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其它国家利率的波动。自然，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。
资金缺口是一个与时间长短相关的概念。缺口数值的大小与正负都依赖于计划期的长短，这是因为资产或负债的利率调整期限决定了利率调整是否与计划期内利率相关。
除了上面谈到的资金缺口指标外，还可以用利率敏感比率（InterestRateSensitiveRatio）来衡量银行的利率风险。银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口方法，方法之一便是“持续期缺口分析”。
三、利率的风险结构包括
利率风险结构是指相同期限的金融工具不同、利率水平之间的关系。
拓展资料：
利率是指一定时期内利息额与借贷资金额（本金）的比率。利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、投资的决定性因素，对金融环境的研究必须注意利率现状及其变动趋势。
利率是指借款、存入或借入金额（称为本金总额）中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。借出或借入金额的总利息取决于本金总额、利率、复利频率、借出、存入或借入的时间长度。
利率是借款人需向其所借金钱所支付的代价，亦是放款人延迟其消费，借给借款人所获得的回报。利率通常以一年期利息与本金的百分比计算。
现代经济中，利率作为资金的价格，不仅受到经济社会中许多因素的制约，而且，利率的变动对整个经济产生重大的影响。
因此，现代经济学家在研究利率的决定问题时，特别重视各种变量的关系以及整个经济的平衡问题，利率决定理论也经历了古典利率理论、凯恩斯利率理论、可贷资金利率理论、IS－LM利率分析以及当代动态的利率模型的演变、发展过程。
四、利率产生的市场风险包括
利率产生的市场风险包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。利率指一定时期内利息额与借贷资金额的比率，通常以一年期利息与本金的百分比计算。
重新定价风险产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间(对浮动利率而言)和到期日(对固定利率而言)的不匹配。当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差风险。
收益率曲线风险中，收益曲线是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条曲线，当银行的存贷款利率都以国库券收益率为基准来制定时，由于收益曲线的意外位移或斜率的突然变化而对银行净利差收入和资产内在价值造成的不利影响就是收益曲线风险。
而期权风险是指利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。即在客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择中产生的利率风险。
五、利率风险的四种类型
利率风险的四种类型分别为资产利率风险、负债利率风险、现金流量利率风险、重定价利率风险。
1、资产利率风险指由于市场利率变化导致资产价值发生变化的风险。例如，银行持有的固定利率债券，在市场利率上升时其价值会下降，从而造成损失。
2、负债利率风险指由于市场利率变化导致负债价值发生变化的风险。
3、现金流量利率风险指由于市场利率变化导致未来现金流量的价值发生变化的风险。例如，银行发行的浮动利率债券，在市场利率上升时需要支付更高的利息，从而减少未来现金流量的价值。
4、重定价利率风险指由于市场利率变化导致重定价周期内的资产、负债或现金流量的价值发生变化的风险。
降低利率风险的有效措施：
1、利率敏感度测试，银行可以通过利率敏感度测试来评估其资产和负债在不同市场利率情况下的变化情况，从而制定相应的风险管理策略。
2、利率套期保值，银行可以通过利率套期保值来降低利率风险。银行可以通过利率互换等金融工具来锁定固定利率，从而降低市场利率变化对其资产和负债的影响。
3、多元化投资组合，银行可以通过多元化投资组合来降低利率风险。银行可以同时持有不同类型的资产，如固定利率和浮动利率债券，从而分散利率风险。
4、加强风险管理和监管，银行可以加强风险管理和监管，建立完善的内部控制和风险管理机制，从而及时发现和应对利率风险。
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